Forex Trading The Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100 rentável. A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, sim, surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100. Conhecido no mundo comercial como o martingale. Esta estratégia foi mais comumente praticada nas salas de jogo dos casinos de Las Vegas. É o principal motivo pelo qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para alcançar a rentabilidade 100, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão média. Um comércio perdido pode quebrar uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, explore as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil. Qual é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de duplicar. Muito do trabalho realizado na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentáveis. A mecânica de sistemas envolve uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la. Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e nos envolvêssemos em um jogo de apostas de ambas as cabeças ou as caudas com uma aposta inicial de 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior faz Não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda na cabeça e recuperará todas as suas perdas, além de 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma O comércio é necessário para transformar sua conta. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta inicial de 1. Nesse cenário, você perderá imediatamente na primeira aposta e trará seu saldo para 9. Você duplica sua aposta na próxima aposta, perca novamente e acabou com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu inicial inicial de 10 capital. Aplicação de Negociação Você pode pensar que a longa sequência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente ruim. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar, você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa do EUR USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se equilibrar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras. Este também é um exemplo claro de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EURUSD chegar 1.255. A moeda pode virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você não pode ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim. Preço Médio ou Break-Even Por que a Martingale funciona melhor com o FX Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de moeda é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo. O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite aos comerciantes compensar uma parcela de suas perdas com juros. Isto significa que um comerciante de martingale astuto pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e poderia reduzir a sua entrada média. A linha de fundo Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, as negociações aparentemente seguras podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de comercialização da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos. Um salário máximo é um limite imposto sobre a quantidade de renda que um trabalhador pode ganhar em um determinado período de tempo. A capacidade de um bem para gerar ganhos, que são reinvestidos para gerar seus próprios ganhos. Em outro. A desmonetização é o ato de retirar uma unidade monetária de seu status como moeda legal e é necessária sempre que haja um. Um indicador baseado na crença de que uma vitória do Super Bowl para um time da antiga AFL (divisão AFC) prevê uma queda. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em mídias diferentes de rádio, televisão, outdoors, impressão. O melhor sistema de negociação é Pivot Martingale Nome de usuário adicional Inscrito em Abr 2015 69 Posts Bom dia, eu honestamente tomou o tempo para voltar teste Este método, e os resultados falam por si. Deixe-nos simplesmente olhar para PILOTOS DIÁRIOS e quantas perdas você terá em linha apostando contra a tendência de curto prazo. Em primeiro lugar, precisamos de um indicador que nos permita backtest pivôs diários ... que está anexado nesta publicação. Neste momento, meu corretor está fechado e meu tempo de relógio do quotMarket é 23:59:33 Anexo 1671305 Minha configuração com base no horário do relógio do mercado é definida como 0 Anexo 1671306 Com o indicador carregado, tente retornar o máximo que puder, E simplesmente olhe o número de pivôs dos 7 que você tem diariamente são transmitidos antes de ter uma reversão. Vejamos um exemplo baseado na ilustração abaixo. Anexo 1671308 Se você olhar para a extrema esquerda do quadro postado, você verá que o mercado abriu o 15 de janeiro no quotMAIN PIVOTquot Na 15ª UE cortou 3 pivôs (os verdes claros) e fechou no suporte 3 diariamente . No dia 16, o preço abriu sob o pivô principal, e caiu mais uma vez, tornando-se ao pivô S1 do 16º de JAN, o que, obviamente, fez 4 pivôs retos em 2 dias, que cortou sem uma inversão. No dia 19, o preço abriu ASIA no pivô principal, então obtivemos a reversão. Assim, com base em três dias de negociação, o preço apenas cortou 4 pivôs retos, sem uma inversão. O que aconteceria se, depois de cada pivô, tocou, você apostou que o preço seria revertido. Bem, neste caso, você simplesmente perderia apenas 4 em uma linha, e mesmo com martingale você ganharia claramente com base na premissa de que nenhuma citação ainda dura para sempre. Embora eu tenha certeza de que muitas pessoas estão contra a martingale, a realidade é com essa forma simples de negociação, você acabaria ganhando depois de talvez 2-4 dias de negociação, mesmo em um mercado extremamente unilateral, o preço HAS, pelo menos, Inverte para um toque de 1 pivô. Por favor, seus pensamentos, e deixe-nos ver quantas perdas consecutivas podemos achar que este método resultará. Leading by quotBeing examplequot é difícil de encontrar, em seguida, exemplos reais. Junte-se a Jul 2012 Status: Membro 202 Posts Você esqueceu alguns detalhes. Como o que é o seu stop loss e o seu lucro. Também o que é a sua entrada É uma inversão em S1 ou S2 ou S3 Mas sim, Martingale funciona se você tiver muitos fundos. Mas para o comerciante médio com 10000 em sua conta, não funcionará. Se você pode trocar isso por um ano ou mais, sem explodir, sua conta é uma coisa, mas você acha que o melhor sistema comercial é o que eu chamo de besteira. Nós corremos negócios comerciais - e martingale é o território do comerciante desesperado - nunca será a melhor prática comercial. Eu posso trocar comercialmente lucrativamente - enquanto crescer uma conta e começar a dividir as contas e colocá-las em silêncio, de modo que, quando uma conta morra, você tem mais nas restantes do que começou - é possível. Mas só perderam os comerciantes. 1. Existem melhores maneiras de negociar com rentabilidade. Junte-se a fevereiro de 2012 Status: Membro 12,451 Mensagens Esta ideia pode funcionar desde que você troca pequenas, permitindo um bom espaço. Outra maneira de dizer isso é a média de custos. Eu faço isso regularmente. Trick é reconhecer que, além de certo ponto, você deve admitir a derrota e tomar a perda. Por exemplo, em uma tendência muito forte, sem a conta de perímetro pode falhar. Nos recentes cruzamentos de libras que tínhamos 400pips upthrust movimento em um tempo muito curto. Uma vez que vendeu, então é uma tremenda distância para ignorar. Como tudo o resto, as idéias são boas, mas precisa de uma estratégia de saída de regras de conjunto de perímetros. Um que eu posso sugerir é meu e funciona. Você define um orçamento para um exemplo de comércio 200. Você decide que cada pip vale, digamos .50C e isso permite uma distância de 400pips Você adiciona ao seu comércio conforme você entender, enquanto 200 não forem consumidos. Fique aberto. Uma vez que atingiu 200, então você tira a perda. Desta forma, você não está no ambiente de apostas progressivas controlado progressivamente com uma EDGE. O preço retorna para a média média de 70 vezes. Feche as faixas do BB em 4h e diariamente e observe quantas vezes o preço atingiu 20MA. Tenho mais de 90 transações em 3 meses atingindo 88 vitórias e minhas perdas são mais amendoim -23.00 dólares Veja o meu gráfico e veja quantos preços de tempo atingiram o meio da BBMA no meio da linha de 20M ou torcem os dois vencedores. Outra dica não é o comércio de pares que a faixa diária é maior, pois 150pips basicamente evitam cruzes especialmente GN GA GJ e se mantêm em pares moderados que viajam menos como EG UC EU Muitos rookies entram em pares selvagens sem pista e são explodidos no espaço. As bandas dão pistas. Imagem anexa (clique para ampliar) Esta idéia pode funcionar desde que você troca pequeno, permitindo um bom espaço. Outra maneira de dizer isso é a média de custos. Eu faço isso regularmente. Trick é reconhecer que, além de certo ponto, você deve admitir a derrota e tomar a perda. Por exemplo, em uma tendência muito forte, sem a conta de perímetro pode falhar. Nos recentes cruzamentos de libras que tínhamos 400pips upthrust movimento em um tempo muito curto. Uma vez que vendeu, então é uma tremenda distância para ignorar. Como tudo o resto, as idéias são boas, mas precisa de uma estratégia de saída de regras de conjunto de perímetros. Um que eu sugiro é o meu e isso. Riqueza de conhecimento como de costume de Davit Bom dia a todos, gostaria de agradecer a todos por suas opiniões, até mesmo pelos comerciantes pessimistas, mas simplesmente fiz uma pergunta que ainda não foi respondida. A questão foi de quantas perdas em uma linha você pode encontrar usando este método. Uma vez que encontramos a resposta, podemos continuar com a entrada (o que já foi praticamente explicado) e como usar o martingale efetivamente. Então, mais uma vez, poderíamos ter uma tendência de queda maciça na UE, digamos 1.3999 a 1.06, mas quantos pivôs em uma linha foram rasgados na parte de baixo antes de termos uma inversão para o lado oposto. EURNZD 28 de dezembro de 2011 parece que há 11 perdas diretas. Eu sei que você disse nos últimos 15 meses, mas essa situação virá novamente. Imagem anexa (clique para ampliar) Quem é essa velha estúpida Ela não tem idéia sobre o que fala. Uma vez que o competidor obtém informações adicionais de que o carro não está atrás da porta 2, há simplesmente 50 chances de estar atrás de um dos dois Outras portas. Período. O participante pode mudar de porta ou não, ela terá a mesma probabilidade. A única informação que ela obtém é que ela ainda não perdeu e sua chance aumentou de 13 para 12. Mudar a escolha inicial não traz nada. Falácia pura dos jogadores. É incrível como esse problema pode tropeçar tantas pessoas inteligentes. Já vi isso inúmeras vezes. Quando vos Savant respondeu educadamente a um inquérito aos leitores sobre o problema de Monty Hall, um quebra-cabeça de probabilidade relativamente desconhecido, ela nunca poderia imaginar o que se desdobraria: embora sua resposta estivesse correta, ela recebeu mais de 10.000 cartas, muitas de estudiosos e Ph Disse-lhe que ela era uma idiota com cegonha. Pip, uma vez que você é um cara prático, faça uma simulação Monte Carlo desse problema, tanto para mudar e não mudar. Você verá que sempre mudar é a resposta certa. Os resultados da sua simulação devem ser assim: existem muitos tipos diferentes de prrof também no artigo wikipedia: en. wikipedia. orgwikiMontyHallproblem Mesmo quando fornecidas explicações, simulações e provas matemáticas formais, muitas pessoas ainda não aceitam que mudar é a melhor estratégia (Vos Savant 1991a (pt. wikipedia. orgwikiMontyHallproblemCITEREFvosSavant1991a)). Paul Erd337s (en. wikipedia. orgwikiPaulErdC591s), um dos matemáticos mais prolíficos da história, ficou pouco convencido até que ele tenha sido mostrado uma simulação por computador (en. wikipedia. orgwikiComputersimulation) confirmando o resultado previsto (Vazsonyi 1999 (en. wikipedia. orgwikiMontyHallproblemrefVazsonyi1999)) . Juntei-se a julho de 2014 Status: Membro 170 Posts Hey Inglês obrigado pelo tópico, poucas perguntas para você e uma idéia: como você está configurando seu Take Profit (o Pivot oposto o mais próximo), há algum stoploss usado ou as posições permanecem abertas e mais trades São adicionados (marcados) até ocorrer uma reversão Se as posições são adicionadas e não é utilizada nenhuma perda de parada, a seguinte questão pode acontecer ao negociar esse método, o preço se deslocando dramaticamente e rompendo vários pivôs. Criando grande perda flutuante (imagem 5min EURUSD 24 de fevereiro) Anexo 1671542 Parece que o preço não se reverte em Pivots com muita frequência. Com base nos pares de dias que eu vi (tamanho de amostra pequeno). Pode ser uma boa idéia reunir estatísticas sobre quantos pivots são atingidos em uma linha antes de ocorrer uma reversão, com base nessas estatísticas, você pode até perceber que talvez seja melhor quotSell no Suporte e Compra na Resistancequot (Fique de volta Trolls eu tenho uma vara). Mas é claro, se as estatísticas mostrem que as reversões são uma ocorrência comum, então seria bom começar a desenvolver essa idéia usando seu método de reversão martingale Estou um pouco ocupado trabalhando em um método de Martingale Breakout Based diferente, mas sua idéia parece muito interessante. Eu vou reunir as estatísticas dentro de 2 semanas Mas, entretanto, eu apreciaria se você pudesse descrever seu método com mais detalhes, especificamente, o Take Profit ou Stoploss, se o usado, etc., etc. O exemplo perfeito seria editar minha foto e mostrar onde você Teria feito ordens e TP Obrigado Uma Mente Positiva, e o Espírito Positivo leva à verdadeira felicidade Quem é essa velha estúpida Ela não tem idéia sobre o que ela fala. Uma vez que o competidor obtém a informação adicional de que o carro não está atrás da porta 2, lá É simplesmente uma chance de ter uma das duas outras portas. Período. O participante pode mudar de porta ou não, ela terá a mesma probabilidade. A única informação que ela obtém é que ela ainda não perdeu e sua chance aumentou de 13 para 12. Mudar a escolha inicial não traz nada. Falácia pura dos jogadores. Não senhor. A matemática foi provada inequivocamente. Você está em boa companhia. Muitos matemáticos famosos na época pensavam exatamente o que dissestes por muito tempo até que comprovasse que a matemática é correta e, de fato, você tem uma probabilidade de 23. Google. É chamado de problema do Monty Hall. Li tudo sobre isso. e fascinante. Não é apenas fascinante se você entende que sua probabilidade pode se concentrar, isso pode dar-lhe uma vantagem. Por exemplo, se você testar uma estratégia, então, faça o teste com o mesmo conjunto de dados com um requisito adicional. Que você faça o primeiro comércio na demo e deve ser mais seguro. Portanto, só faz negócios depois de ter visto onde um perdedor é. Provei para si mesmo, tentei algo parecido com isso, mas usando dados e pivôs semanais, e usando as probabilidades para escalar tamanhos de lote. Eu também fiz uma análise estatística de pontos de pivô em 10 anos de dados para todos os principais pares. Aqui estão alguns resultados das probabilidades de pivôs superiores H gt e L lt pivôs inferiores: pR1 0,45 pmidR1R2 0,27 pR2 0,14 pmidR2R3 0,05 pR3 0,02 pS1 0,45 pmidS1S2 0,27 pS2 0,14 pmidS2S3 0,05 pS3 0,02 Escrevi um script (anexado) que eu corri em O início de cada semana em cerca de 25 pares Você colocou o tamanho do lote inicial, então. Eu continuo voltando a usar a teoria do salão monty para concentrar as probabilidades. Veja o vídeo que postei acima começando às 2:53 ou mais. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.
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